rbabyjj 发表于 2008-5-7 01:18:44

特雷诺指数

特雷诺指数(Treynor):是以基金收益的系统风险作为基金绩效调整的因子,反映基金承担单位系统风险所获得的超额收益。指数值越大,承担单位系统风险所获得的超额收益越高。

特雷诺指数的计算公式
特雷诺指数是对单位风险的超额收益的一种衡量方法。在该指数中,超额收益被定义为基金的投资收益率与同期的无风险收益率之差,该指数计算公式为:

T=(Rp―Rf)/βp

其中:T表示特雷诺业绩指数,Rp表示某只基金的投资考察期内的平均收益率,Rf表示考察期内的平均无风险利率,βp表示某只基金的系统风险。



请问有没有人知道βp(某只基金的系统风险)一般是如何取值的?

谢谢了!!
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