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**dcyu请进**

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发表于 2003-7-28 06:40:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看了你98A题的程序,中间有一段:If[ss[] >= u[]*(1 + p[]), s[] = ss[]/(1 + p[]);,
    If[ss[] < (1 + r[])*u[]/(r[] - p[]),
        s[] = ss[]*(1 + p[])/(r[] + 1);,
        s[] = ss[] - u[]*p[];  ];];
有点想不明白,ss[] < (1 + r[])*u[]/(r[] - p[]),这种情况你是怎么得到的,我怎么觉得应该分ss[] >= u[]*(1 + p[]), ss[]<u[]*p[]和这两种以外一共三种情况。你的分法怎么想的,我现在正在做这道题,请说说你的分法的理由吧。多谢
发表于 2003-7-28 07:08:23 | 显示全部楼层

模型讨论在http://www.shumo.com/bbs/showtopic.asp?id=384&forumid=10&page=63中

符号说明:
Si:   投资第i 种资产的金额       M :   投资总额
ri :   第 i种投资的平均收益率     pi :   第i 种资产的交易费费率
ui :   第 i种资产的购买额的限定值    qi :   第 i种资产的风险损失率
n :    投资总数             Ci(Si)   第i 种资产的交易费用
DCi(Si) : 第 i种资产投资收益与交易费用之差
模型建立:
问题的决策变量是: Si ,Ci(Si) ,M ,n
当 i=0 时,表示了公司对银行的投资,这里 p0=0 ,q0=0 ,C0(S0)=0只有受到r0 的影响.
这里: Ci(Si)表示为Si 的函数,依题意,有:
        ui*pi  当 0<Si<ui
Ci(Si)= Si*pi  当 Si>ui
      0  当 Si=0

目标函数有两个:收益最大:Max: R=Sum((1+ri)Si-Ci(Si))  (i=1...n)
        风险最小:Min: f=Max{Siqi}(i=1...n)
             
s.t Sum(Si)+Sum(Ci(Si))=M


用两个权衡目标的系数,a .b使得 a*R-b*f (a+b=1)
故目标函数为:W(S0,S1,...Sn)= a*R-b*f.


看到:
        ui*pi  当 0<Si<ui
Ci(Si)= Si*pi  当 Si>ui
      0  当 Si=0
是一个不连续的函数,在Si=0处有一个可去间断点,因此在Si=0的邻域内斜率是趋向于
无穷大的,因此我的做法就是用一个斜率很大的过零点的直线来代替函数在邻域的取值。
这个斜率的取值是自己定的,保证了函数是连续变化的。
发表于 2003-7-28 07:49:04 | 显示全部楼层

这样,我还没有解释清楚,必须连续的原因还是比较复杂的,
这和我的模拟程序有关,首先:Sum(Si)+Sum(Ci(Si))=M
也就是Sum(DCi(Si))=M,模拟的时候我取n个随机数,让DCi(Si)=alpha(i)*M
Sum(alpha(i))=1,这些数独立同分布,在程序的前面已经模拟出来了,
之后呢因为DCi(Si)=Si+Ci(Si),如果不是连续的话,因为Si在仿真的时候不可能为0,
而Ci(Si)>一个定数,所以仿真时有可能DCi(Si)是一个很小的数,也就是说上面的等式就
不满足了,而实际上有很多情况下是不满足的,于是就需要连续的函数在Si=0的邻域内,
下面证明我的构造是正确,首先Ci(Si)与Si的函数关系通过0点的直线,因此Si+Ci(Si)
最小值为0,最大值可到无穷,而DCi(Si)又是0到M范围的数,所以由介值定理可以知道
必定有一个数Caucy,满足DCi(Caucy)-Si-Ci(Caucy)=0,于是方程式就有解存在,而
为了保证与现实的函数接近,又不得不构造很陡的斜率来满足,于是我构造了一个这样的
三段函数表达式。
总而言之,就是因为实际编程过程中与模型很难符合,因此就必须想出一种既接近模型
又可以进行仿真的方法来。
发表于 2003-7-28 07:52:33 | 显示全部楼层

好象讲的有点乱。楼主把E-mail留下,我把自己的习作发给你,里面有完整的模型,不过里面对为什么要连续没有怎么说,毕竟是编程的问题,没有在论文中体现出来。
 楼主| 发表于 2003-7-28 21:07:12 | 显示全部楼层

十分感谢
我的e-mail: longbwe@eyou.com
发表于 2003-7-29 04:53:36 | 显示全部楼层

偶有事这几天不在家里,现在在外面上,这几天不会经常上网了,过几天再给你。
 楼主| 发表于 2003-7-30 01:47:28 | 显示全部楼层

好的,谢谢
发表于 2003-8-1 07:36:54 | 显示全部楼层
偶发了好几次邮件都发不通,你可以到这里来下载:
http://vip.6to23.com/dcyu/sxjm/shumo/98a.zip
一周后偶会把文件删去,望速来下载。
 楼主| 发表于 2003-8-3 23:03:19 | 显示全部楼层
我已下了,谢谢
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